День первый.

1. Анализ активов, обязательства и капитала в балансе банка (кредитной организации).

• Источники информации для оценки показателей банка: официальный баланс, в т.ч. по стандартам МСФО, оборотные ведомости.
• Подготовка аналитического баланса. Отдельные корректировки, необходимые для проведения финансового анализа банка (кредитной организации)
• Оценка динамики баланса и его составляющих.
• Анализ структуры и динамики активов. Структура оборотов активов.
• Оценка структуры и динамики обязательств.
• Выделение проблемных активов, их влияние на показатели анализа. Просрочки в кредитном портфеле.

Кейс: Комплексный анализ активов банка.

2. Анализ показателей платежеспособности банка (кредитной организации).

• Виды рисков ликвидности.
• Факторы группировки активов банка (кредитной организации) по степени ликвидности.
• Базельские требования по группировке ликвидности.
• Анализ коэффициентов ликвидности. Анализ LCR и NCFR.
• Гэп-анализ показателей банка (кредитной организации).
• Анализ наличия неисполнения платежей по данным оборотов.

Кейс: Анализ ликвидности банка.

3. Анализ финансовой устойчивости банка.

• Расчет собственного капитала и чистых активов банка. Обзор методики расчета показателей капитала в соответствии с Базельскими требованиями и нормативами Центрального банка России.
• Анализ нормативов достаточности капитала банка (кредитной организации).
• Анализ структуры капитала, обязательств и показателей финансового левериджа.
• Анализ коэффициентов финансовой устойчивости для банка (кредитной организации).

Кейс: Анализ устойчивости банка.

День второй.

4. Анализ прибыли и рентабельности банка (кредитной организации).

• Анализ динамики прибыли банка (кредитной организации).
• Анализ факторов прибыли банка (кредитной организации).
• Анализ турбулентности банка (кредитной организации).
• Анализ рентабельности активов банка (кредитной организации).
• Анализ рентабельности капитала банка (кредитной организации).
• Анализ рентабельности продаж банка (кредитной организации).

Кейс: Анализ рентабельности банка.

5. Анализ капитализации акционерного банка.

• Как рассчитывается капитализация и какую она управленческую роль несет.
• Анализ динамики стоимости акций акционерного банка.
• Факторы стоимости акций акционерного банка.
• Корреляционный анализ изменения стоимости акций акционерного банка.
• Коэффициентный анализ капитализации банка. Оценка коэффициента P/E.

Кейс:Комплексная оценка капитализации акционерного банка.

6. Комплексный вывод о деятельности банка (кредитной организации).

• Внешнеэкономические факторы, оказывающие влияние на деятельность банка.
• Международные и российские кредитные рейтинги банка: навыки оценки кредитных рейтингов.
• Разработка комплексного параметра оценки банка.
• Методики прогнозирования вероятности дефолта банков.

Кейс:Прогнозирование вероятности дефолта банка.

Кейс:Подготовка комплексных выводов о деятельности банка на основе финансового анализа.

Место проведения занятий:

г. Москва, ул. Рабочая, д. 35 (м. Римская, м. Площадь Ильича). Показать карту.

	Кофе-брейки и питание.
	WiFi в аудитории.
	Кондиционер в аудитории.
	Канцелярские принадлежности.
	Бронирование гостиничного номера для иногородних слушателей.
	Учебное пособие. Подробнее.
	Сборник кейсов и практических задач. Подробнее.
	Электронный портал. Подробнее.
	Консалтинговая поддержка. Подробнее.
	Сертификат. Посмотреть.

Скидки:

Для постоянных наших слушателей – скидка 10%.
Для двух и более слушателей от одной организации – скидка 5% со второго слушателя.
Каждый третий слушатель от одной организации – бесплатно (при условии отмены прочих скидок).
При оплате за 1 месяц до начала семинара – 5%.