B&G Group Ltd. Знания_и_опыт_профессионалов ГлавнаяКарта сайтаE-mail

(495) 233-05-37


office@finofficer.ru
     
   
           

Работать в крупной компании – все равно что ехать поездом. То ли это вы делаете 60 миль в час, то ли вы просто сидите, а поезд делает 60 миль в час.


Жан Пол Гетти

(1892–1976)

американский промышленник



 

Курсы для финансовых директоров

Европейский институт
финансовых директоров

Курсы финансовых директоров

Учет

МСФО в банках

План счетов

Лекции

  

Семинар / Вебинар
Факторный анализ для кредитных аналитиков

 

Для кого предназначена программа: Кредитные аналитики, кредитные инспекторы, кредитные специалисты, банковские андеррайтеры, риск-менеджеры, инвестиционные аналитики, экономисты.

 

Что дает обучение: Получение навыков по проведению факторного анализа при анализе кредитоспособности заемщиков.

 

Цели программы: Целью семинара является изучение применения факторного анализа при оценке кредитоспособности заемщиков.

 

Аннотация: Семинар предназначен для изучения методов факторного анализа, применимых для работы кредитных специалистов. В программе семинара рассматриваются различные направления факторного анализа: изучение сил влияния факторов, прогнозирование, скоринг-анализ. Особенность семинара заключается в том, что слушатели смогут понять модели факторного анализа от их азов, которые заложены в теории математики, до практического применения для оценки кредитования.
Большое внимание на семинаре уделяется именно кредитному анализу и прогнозированию деятельности заемщиков с применением факторного анализа. На семинаре слушатели самостоятельно смогут разработать факторную модель в условиях бизнес-кейса. При проведении семинара будет демонстрироваться применение MS Excel для осуществления факторного анализа и сопутствующих ему расчетов.

 

1. Принципы факторного анализа в финансово-экономическом анализе.

  • В каких ситуациях может использоваться факторный анализ в работе кредитных специалистов.
  • Подходы к факторному анализу: детерминированный и стохастический.
  • Наблюдаемые и латентные факторы. Случайное событие, как фактор.
  • Понятия гипотезы.
  • Примеры и их особенности факторов, которые влияют на кредитоспособность.

Практический кейс: Формирование гипотезы изменения финансовых показателей.

2. Кластеризация факторов и корреляционный анализ.

  • Математическое ожидание факторов. Метод главных компонент.
  • Методы кластеризации факторов.
  • Понятия ковариации и корреляции: их математическое и логическое понимание.
  • Матрица факторов и коллинеарность факторов.

Практический кейс: Кластеризация факторов и анализ корреляции с результатом.

3. Детерминированный факторный анализ финансовых результатов.

  • Принципиальная схема формирования финансового результата коммерческой компании
    • .
  • Анализ изменений и темпов роста финансовых показателей.
  • Метод цепных подстановок для определения влияния факторов на финансовый результат.
  • Построение графа факторов на примере анализа финансовых результатов.
  • Прогнозирование финансовых результатов с помощью детерминированной модели.

Практический кейс: Комплексный детерминированный анализ финансовых результатов.

4. Детерминированный факторный анализ рентабельности.

  • Метод ДьюПона.
  • Современные модификация методов ДьюПона.
  • Логарифмический факторный анализ рентабельности из модели ДьюПона.

Практический кейс: Разработка факторной модели рентабельности для оценки кредитования.

5. Взаимосвязь финансовых результатов и денежных потоков.

  • Косвенная связь денежных потоков и финансовых результатов.
  • Модель косвенного анализа денежного потока.
  • Прогнозирование финансового результата на основе взаимосвязи с денежным потоком.

Практический кейс: Прогнозирование финансового результата от денежного потока.

6. Навыки стохастического анализа и трендового прогнозирования.

  • Построение линейной однофакторной модели.
  • Примеры нелинейных однофакторных моделей.
  • Построение многомерных регрессионных моделей.
  • Прогнозирование финансовых показателей с помощью одномерных и многомерных факторных моделей.
  • Отдельные проблемы применение регрессионных моделей.
  • Проверка качества регрессионных моделей.
  • Применение MS Excel для построения регрессионных моделей.

Практический кейс: Построение одномерной регрессионной модели.

7. Скоринг-модель, как тип факторной регрессионной модели.

  • Общеизвестные скоринг-модели: Z-счет.
  • Принципы и порядок построения скоринг-модели для анализа дефолта заемщиков.
  • Понятие дефолта для скоринг модели.
  • Пример разработки скоринг-модели.
  • ROC-анализ скоринг-модели.
  • Преимущества и недостатки скоринг-моделей.

    • Практический кейс: Подготовка выводов о кредитоспособности на основе скоринг-модели.

    Место проведения занятий:

    г. Москва, ул. Рабочая, д. 35 (м. Римская, м. Площадь Ильича). Показать карту.

     

    Check Кофе-брейки и питание.
    Check WiFi в аудитории.
    Check Канцелярские принадлежности.
    Check Бронирование гостиничного номера для иногородних слушателей.
    Check Учебное пособие. Подробнее.
    Check Сборник кейсов и практических задач. Подробнее.
    Check Электронный портал. Подробнее.
    Check Консалтинговая поддержка. Подробнее.
    Check Сертификат. Посмотреть.

     

    Скидки:

    Для постоянных наших слушателей – скидка 10%.
    Для двух и более слушателей от одной организации – скидка 5% со второго слушателя.
    Каждый третий слушатель от одной организации – бесплатно (при условии отмены прочих скидок).
    При оплате за 1 месяц до начала семинара – 5%.

     

     

     

    		  

    Ближайшие даты начала:

    По мере набора группы.

    Вы можете оставить заявку на обучение и менеджер свяжется с Вами для уточнения даты.

     

    Длительность:

    16 ак. часов | 2 дня

     

    Стоимость:

    43200 руб.