B&G Group Ltd. Знания_и_опыт_профессионалов ГлавнаяКарта сайтаE-mail

(495) 233-05-37


office@finofficer.ru

     
   
           

Хорошая PR история в миллион раз эффективнее, чем занимающее целую страницу рекламное объявление.


Ричард Чарльз Николас Брэнсон

(род. 1950)

британский предприниматель



 

Тема семинара

Курсы управленческого учета

Интересные семинары

Диплом DipIFR

Консультации

Трансформация отчетности

Finance

 

Семинар / Вебинар
Факторный анализ для кредитных аналитиков

 

Для кого предназначена программа: Кредитные аналитики, кредитные инспекторы, кредитные специалисты, банковские андеррайтеры, риск-менеджеры, инвестиционные аналитики, экономисты.

 

Что дает обучение: Получение навыков по проведению факторного анализа при анализе кредитоспособности заемщиков.

 

Цели программы: Целью семинара является изучение применения факторного анализа при оценке кредитоспособности заемщиков.

 

Аннотация: Семинар предназначен для изучения методов факторного анализа, применимых для работы кредитных специалистов. В программе семинара рассматриваются различные направления факторного анализа: изучение сил влияния факторов, прогнозирование, скоринг-анализ. Особенность семинара заключается в том, что слушатели смогут понять модели факторного анализа от их азов, которые заложены в теории математики, до практического применения для оценки кредитования.
Большое внимание на семинаре уделяется именно кредитному анализу и прогнозированию деятельности заемщиков с применением факторного анализа. На семинаре слушатели самостоятельно смогут разработать факторную модель в условиях бизнес-кейса. При проведении семинара будет демонстрироваться применение MS Excel для осуществления факторного анализа и сопутствующих ему расчетов.

 

1. Принципы факторного анализа в финансово-экономическом анализе.

  • В каких ситуациях может использоваться факторный анализ в работе кредитных специалистов.
  • Подходы к факторному анализу: детерминированный и стохастический.
  • Наблюдаемые и латентные факторы. Случайное событие, как фактор.
  • Понятия гипотезы.
  • Примеры и их особенности факторов, которые влияют на кредитоспособность.

Практический кейс: Формирование гипотезы изменения финансовых показателей.

2. Кластеризация факторов и корреляционный анализ.

  • Математическое ожидание факторов. Метод главных компонент.
  • Методы кластеризации факторов.
  • Понятия ковариации и корреляции: их математическое и логическое понимание.
  • Матрица факторов и коллинеарность факторов.

Практический кейс: Кластеризация факторов и анализ корреляции с результатом.

3. Детерминированный факторный анализ финансовых результатов.

  • Принципиальная схема формирования финансового результата коммерческой компании
  • .
  • Анализ изменений и темпов роста финансовых показателей.
  • Метод цепных подстановок для определения влияния факторов на финансовый результат.
  • Построение графа факторов на примере анализа финансовых результатов.
  • Прогнозирование финансовых результатов с помощью детерминированной модели.

Практический кейс: Комплексный детерминированный анализ финансовых результатов.

4. Детерминированный факторный анализ рентабельности.

  • Метод ДьюПона.
  • Современные модификация методов ДьюПона.
  • Логарифмический факторный анализ рентабельности из модели ДьюПона.

Практический кейс: Разработка факторной модели рентабельности для оценки кредитования.

5. Взаимосвязь финансовых результатов и денежных потоков.

  • Косвенная связь денежных потоков и финансовых результатов.
  • Модель косвенного анализа денежного потока.
  • Прогнозирование финансового результата на основе взаимосвязи с денежным потоком.

Практический кейс: Прогнозирование финансового результата от денежного потока.

6. Навыки стохастического анализа и трендового прогнозирования.

  • Построение линейной однофакторной модели.
  • Примеры нелинейных однофакторных моделей.
  • Построение многомерных регрессионных моделей.
  • Прогнозирование финансовых показателей с помощью одномерных и многомерных факторных моделей.
  • Отдельные проблемы применение регрессионных моделей.
  • Проверка качества регрессионных моделей.
  • Применение MS Excel для построения регрессионных моделей.

Практический кейс: Построение одномерной регрессионной модели.

7. Скоринг-модель, как тип факторной регрессионной модели.

  • Общеизвестные скоринг-модели: Z-счет.
  • Принципы и порядок построения скоринг-модели для анализа дефолта заемщиков.
  • Понятие дефолта для скоринг модели.
  • Пример разработки скоринг-модели.
  • ROC-анализ скоринг-модели.
  • Преимущества и недостатки скоринг-моделей.
  • Практический кейс: Подготовка выводов о кредитоспособности на основе скоринг-модели.

    Место проведения занятий:

    г. Москва, ул. Рабочая, д. 35 (м. Римская, м. Площадь Ильича). Показать карту.

     

    Check Кофе-брейки и питание.
    Check WiFi в аудитории.
    Check Кондиционер в аудитории.
    Check Канцелярские принадлежности.
    Check Бронирование гостиничного номера для иногородних слушателей.
    Check Учебное пособие. Подробнее.
    Check Сборник кейсов и практических задач. Подробнее.
    Check Электронный портал. Подробнее.
    Check Консалтинговая поддержка. Подробнее.
    Check Сертификат. Посмотреть.

     

    Скидки:

    Для постоянных наших слушателей – скидка 10%.
    Для двух и более слушателей от одной организации – скидка 5% со второго слушателя.
    Каждый третий слушатель от одной организации – бесплатно (при условии отмены прочих скидок).
    При оплате за 1 месяц до начала семинара – 5%.

     

     

     

     

    Ближайшие даты начала:

    По мере набора группы.

    Вы можете оставить заявку на обучение и менеджер свяжется с Вами для уточнения даты.

     

    Длительность:

    16 ак. часов | 2 дня

     

    Стоимость:

    43200 руб.