День первый.

1. История и логика развития Базельских соглашений по достаточности капитала.

• Причины введения регулирования деятельности банковского сектора.
• Банковские кризисы и банковские риски.
• Стандартные и продвинутые подходы к управлению рисками.
• Требования к структуре капитала и оценке достаточности капитала банка.

2. Особенности применения Базельских соглашений в России.

• Требования Банка России по управлению рисками.
• Перспективы изменения регулирования банковских рисков в России.
• Опыт адаптации и внедрения Базеля II и Базеля III в России.

3. Общие экономико-статистические аспекты управления рисками.

• Основные меры рисков: абсолютное отклонение, дисперсия (D), волатильность (σ), стоимость риска (VaR), ожидаемые потери Expected Shortfall (ES) и др.
• Основы эконометрического моделирования финансовой деятельности (регрессия, типы моделей, показатели качества и значимости, методы отбора факторов и т.п.).
• Корреляционно-регрессионный анализ.
• Факторный анализ: t-статистика Стьюдента, F-распределение.

Кейс: Проведение риск-анализа кредитного портфеля.

День второй

4. Скоринг-анализ в банках.

• Сбор и обработка информации для создания скоринг-модели.
• Определение корреляционных связей по дефолтным и проблемным компаниям.
• Построение предположения о регрессионной связи и проверка связей.
• Выстраивание балльной схемы модели и ее использование.
• ROC-анализ качества скоринг-модели.
• Пример создания скоринг-модели.
• Принятие решение по скоринг-моделе о кредитоспособности.

Кейс: Рейтинговая оценка заемщика.

5. Продвинутый подход к оценке кредитного риска.

• Построение внутренней рейтинговой системы (IRB Approach).
• Потери при дефолте LGD, средства под риском EAD.
• Требования к капиталу портфеля под стрессовые потери.
• Базовая концепция однофакторной модели непредвиденных потерь.
• Структура требований к капиталу, поправка на горизонт риска, учет связности. Риск/доходность (RAROC) и кредитная емкость.

Кейс: Расчет кредитных потерь с помощью IRB-подхода.

Место проведения занятий:

г. Москва, ул. Рабочая, д. 35 (м. Римская, м. Площадь Ильича). Показать карту.

	Кофе-брейки и питание.
	WiFi в аудитории.
	Канцелярские принадлежности.
	Бронирование гостиничного номера для иногородних слушателей.
	Учебное пособие. Подробнее.
	Сборник нормативных документов. Подробнее.
	Сборник кейсов и практических задач. Подробнее.
	Электронный портал. Подробнее.
	Консалтинговая поддержка. Подробнее.
	Сертификат. Посмотреть.

Скидки:

Для постоянных наших слушателей – скидка 10%.
Для двух и более слушателей от одной организации – скидка 5% со второго слушателя.
Каждый третий слушатель от одной организации – бесплатно (при условии отмены прочих скидок).
При оплате за 1 месяц до начала семинара – 5%.