B&G Group Ltd. Знания_и_опыт_профессионалов ГлавнаяКарта сайтаE-mail

(+7 495) 233-05-37

(+7 916) 183-31-80
office@finofficer.ru

     
   
           

Если в одной комнате собралось больше трех или четырех лиц, принимающих решения, можно быть уверенным, что существенной частью проблемы является именно избыточное число участников ее решения.


Билл Гейтс

(род. 1955 г.)

американский бизнесмен



 

Лучшие преподаватели

Тьюторы

Excel для финансистов

Курсы управленческого учета

Бизнес-планирование

CFO

Знания и опыт

 

Семинар
Требования Базельских соглашений к кредитным рискам

 

Для кого предназначена программа: Кредитные специалисты, финансовые аналитики, банковские андеррайтеры, кредитные менеджеры, риск-менеджеры, финансовые консультанты

 

Что дает обучение: Понимание сущности Базельских требований, относящихся к кредитным рискам.

 

Цели программы: Цель семинара заключается в изучении Базельских требований, относящихся к кредитным рискам.

 

Аннотация: Требования Basel II и Basel III становятся необходимыми для российских банков. В связи с этим тема, изучаемая на семинаре является актуальной.

 

День первый.

1. История и логика развития Базельских соглашений по достаточности капитала.

  • Причины введения регулирования деятельности банковского сектора.
  • Банковские кризисы и банковские риски.
  • Стандартные и продвинутые подходы к управлению рисками.
  • Требования к структуре капитала и оценке достаточности капитала банка.

2. Особенности применения Базельских соглашений в России.

  • Требования Банка России по управлению рисками.
  • Перспективы изменения регулирования банковских рисков в России.
  • Опыт адаптации и внедрения Базеля II и Базеля III в России.

3. Общие экономико-статистические аспекты управления рисками.

  • Основные меры рисков: абсолютное отклонение, дисперсия (D), волатильность (σ), стоимость риска (VaR), ожидаемые потери Expected Shortfall (ES) и др.
  • Основы эконометрического моделирования финансовой деятельности (регрессия, типы моделей, показатели качества и значимости, методы отбора факторов и т.п.).
  • Корреляционно-регрессионный анализ.
  • Факторный анализ: t-статистика Стьюдента, F-распределение.

Кейс: Проведение риск-анализа кредитного портфеля.

День второй

.

4. Скоринг-анализ в банках.

  • Сбор и обработка информации для создания скоринг-модели.
  • Определение корреляционных связей по дефолтным и проблемным компаниям.
  • Построение предположения о регрессионной связи и проверка связей.
  • Выстраивание балльной схемы модели и ее использование.
  • ROC-анализ качества скоринг-модели.
  • Пример создания скоринг-модели.
  • Принятие решение по скоринг-моделе о кредитоспособности.

Кейс: Рейтинговая оценка заемщика.

5. Продвинутый подход к оценке кредитного риска.

  • Построение внутренней рейтинговой системы (IRB Approach).
  • Потери при дефолте LGD, средства под риском EAD.
  • Требования к капиталу портфеля под стрессовые потери.
  • Базовая концепция однофакторной модели непредвиденных потерь.
  • Структура требований к капиталу, поправка на горизонт риска, учет связности. Риск/доходность (RAROC) и кредитная емкость.

Кейс: Расчет кредитных потерь с помощью IRB-подхода.

Место проведения занятий:

г. Москва, ул. Рабочая, д. 35 (м. Римская, м. Площадь Ильича). Показать карту.

 

Check Кофе-брейки и питание.
Check WiFi в аудитории.
Check Канцелярские принадлежности.
Check Бронирование гостиничного номера для иногородних слушателей.
Check Учебное пособие. Подробнее.
Check Сборник нормативных документов. Подробнее.
Check Сборник кейсов и практических задач. Подробнее.
Check Электронный портал. Подробнее.
Check Консалтинговая поддержка. Подробнее.
Check Сертификат. Посмотреть.

 

Скидки:

Для постоянных наших слушателей – скидка 10%.
Для двух и более слушателей от одной организации – скидка 5% со второго слушателя.
Каждый третий слушатель от одной организации – бесплатно (при условии отмены прочих скидок).
При оплате за 1 месяц до начала семинара – 5%.

 

 

 

 

Ближайшие даты начала:

21 ноября 2017 г. (10:00-17:00)

 

Длительность:

16 ак. часов | 2 дня

 

Стоимость:

45600 руб.