B&G Group Ltd. Знания_и_опыт_профессионалов ГлавнаяКарта сайтаE-mail

(+7 495) 233-05-37

(+7 916) 183-31-80
office@finofficer.ru

     
   
           

Монополисту легче поднять цены, чем увеличить продажи.


Джон Дэвисон Рокфеллер

(1839-1937)

американский предприниматель, первый долларовый миллиардер



 

Учет и отчетность

МСФО

Лучшие тьюторы

Банковское дело

Планирование

Audit

ЕИФД

 

Семинар
Требования Базельских соглашений к кредитным рискам

 

Для кого предназначена программа: Кредитные специалисты, финансовые аналитики, банковские андеррайтеры, кредитные менеджеры, риск-менеджеры, финансовые консультанты

 

Что дает обучение: Понимание сущности Базельских требований, относящихся к кредитным рискам.

 

Цели программы: Цель семинара заключается в изучении Базельских требований, относящихся к кредитным рискам.

 

Аннотация: Требования Basel II и Basel III становятся необходимыми для российских банков. В связи с этим тема, изучаемая на семинаре является актуальной.

 

День первый.

1. История и логика развития Базельских соглашений по достаточности капитала.

  • Причины введения регулирования деятельности банковского сектора.
  • Банковские кризисы и банковские риски.
  • Стандартные и продвинутые подходы к управлению рисками.
  • Требования к структуре капитала и оценке достаточности капитала банка.

2. Особенности применения Базельских соглашений в России.

  • Требования Банка России по управлению рисками.
  • Перспективы изменения регулирования банковских рисков в России.
  • Опыт адаптации и внедрения Базеля II и Базеля III в России.

3. Общие экономико-статистические аспекты управления рисками.

  • Основные меры рисков: абсолютное отклонение, дисперсия (D), волатильность (σ), стоимость риска (VaR), ожидаемые потери Expected Shortfall (ES) и др.
  • Основы эконометрического моделирования финансовой деятельности (регрессия, типы моделей, показатели качества и значимости, методы отбора факторов и т.п.).
  • Корреляционно-регрессионный анализ.
  • Факторный анализ: t-статистика Стьюдента, F-распределение.

Кейс: Проведение риск-анализа кредитного портфеля.

День второй

.

4. Скоринг-анализ в банках.

  • Сбор и обработка информации для создания скоринг-модели.
  • Определение корреляционных связей по дефолтным и проблемным компаниям.
  • Построение предположения о регрессионной связи и проверка связей.
  • Выстраивание балльной схемы модели и ее использование.
  • ROC-анализ качества скоринг-модели.
  • Пример создания скоринг-модели.
  • Принятие решение по скоринг-моделе о кредитоспособности.

Кейс: Рейтинговая оценка заемщика.

5. Продвинутый подход к оценке кредитного риска.

  • Построение внутренней рейтинговой системы (IRB Approach).
  • Потери при дефолте LGD, средства под риском EAD.
  • Требования к капиталу портфеля под стрессовые потери.
  • Базовая концепция однофакторной модели непредвиденных потерь.
  • Структура требований к капиталу, поправка на горизонт риска, учет связности. Риск/доходность (RAROC) и кредитная емкость.

Кейс: Расчет кредитных потерь с помощью IRB-подхода.

Место проведения занятий:

г. Москва, ул. Рабочая, д. 35 (м. Римская, м. Площадь Ильича). Показать карту.

 

Check Кофе-брейки и питание.
Check WiFi в аудитории.
Check Канцелярские принадлежности.
Check Бронирование гостиничного номера для иногородних слушателей.
Check Учебное пособие. Подробнее.
Check Сборник нормативных документов. Подробнее.
Check Сборник кейсов и практических задач. Подробнее.
Check Электронный портал. Подробнее.
Check Консалтинговая поддержка. Подробнее.
Check Сертификат. Посмотреть.

 

Скидки:

Для постоянных наших слушателей – скидка 10%.
Для двух и более слушателей от одной организации – скидка 5% со второго слушателя.
Каждый третий слушатель от одной организации – бесплатно (при условии отмены прочих скидок).
При оплате за 1 месяц до начала семинара – 5%.

 

 

 

 

Ближайшие даты начала:

24 октября 2017 г. (10:00-17:00)

21 ноября 2017 г. (10:00-17:00)

 

Длительность:

16 ак. часов | 2 дня

 

Стоимость:

45600 руб.