B&G Group Ltd. Знания_и_опыт_профессионалов ГлавнаяКарта сайтаE-mail

(+7 495) 233-05-37

(+7 916) 183-31-80
office@finofficer.ru

     
   
           

Все знают, что это невозможно. Но вот приходит невежда, которому это неизвестно - он-то и делает открытие.


Альберт Эйнштейн

(1879-1955)

ученый



 

Трансфертное ценообразование

Обучение профбухгалтеров

Курсы для экономистов

Курсы ДипИФР

Диплом ЕИФД

Налоговый кодекс

Развитие

 

Семинар
Прогнозирование дефолта и оценка вероятности банкротства заемщиков

 

Для кого предназначена программа: Руководители, экономисты, финансовые аналитики, инвестиционные аналитики, кредитные специалисты, кредитные аналитики, кредитные инспекторы, банковские андеррайтеры, риск-менеджеры, фондовые аналитики, финансовые консультанты

 

Что дает обучение: Навыки прогнозирования дефолта и банкротства.

 

Цели программы: Целью семинара является приобретение навыков оценки вероятности дефолта и банкротства.

 

Аннотация: К сожалению, в бизнесе-сфере встречаются и дефолты, и банкротства. Многие специалисты пытаются спрогнозировать этот процесс, чтобы снизить ущерб от него. На семинаре будет рассказано о современных методиках прогнозирования дефолта и банкротства.

 

1. Понятие дефолта и банкротства.

  • Различие и сходства понятий дефолта и банкротства.
  • Понятие дефолта в соответствии с Базельскими требованиями, критериями ISDA и требованиями Банка России.
  • Критерии банкротства в соответствии с федеральным законом N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
  • Последствия дефолта и банкротства для кредитора. Процедура банкротства. Использование залогов.

2. Понятие финансового риска и способы его измерения.

  • Как оценивают риски: количественные и количественные параметры.
  • Арифметическое среднее (M), геометрическое среднее (GM), хронологическое среднее (HM), среднее линейное отклонение (MD), стандартное отклонение (SD), дисперсия (D): как считать, понимать в целях оценки рисков.
  • Расчет и анализ коэффициента вариации (SD/EV).
  • Что такое нормальное стандартное распределение, зачем оно нужно при оценке риска, особенности других видов распределений (t-распределение, F-распределение).
  • Теория «6-и сигм».
  • Расчет показателя VaR, навыки понимания этого показателя, применение его в оценке и управлении рисками.
  • Навыки работы в MS Excel при анализе параметров риска.

Кейс: Дисперсионный анализ рисков.

Кейс: Расчет VaR для оценки рисков.

3. Факторы кредитного риска.

  • Макрофакторы кредитного риска. Методы прогнозирования макрофакторов и проблемы такого прогнозирования.
  • Факторы делового риска.
  • Особенности кредитных рисков различных банковских продуктов.
  • Понятие индивидуального и портфельного рисков, особенность их факторов.
  • Факторы банковского управления: некомпетентность сотрудников, ошибки методологии, неполнота информации и др.
  • Факторы чрезвычайных событий.

4. Оценка финансового положения заемщика на основе бухгалтерской (финансовой) информации.

  • Анализ ликвидности.
  • Анализ финансовой устойчивости.
  • Анализ динамики финансовых результатов и деловой активности.
  • Анализ покрытия кредитов и займов. Коэффициент DSCR.
  • Анализ рабочего капитала и финансовых циклов.

Кейс: Анализ финансового положения заемщика.

5. Модели прогнозирования заемщиков с учетом кредитов.

  • Экономические модели прогнозирования заемщиков.
  • Прогнозирование финансовых результатов заемщика.
  • Прогнозирование денежных потоков с учетом кредитов.
  • Ситуационный анализ и стресс-анализ заемщика.
  • Применение MS Excel для прогнозирования финансовых показателей заемщиков.

Кейс: Прогнозирование денежных потоков заемщика.

6. Модели прогнозирования банкротства.

  • Изучение современных Z-моделей прогнозирование банкротства (модели Э. Альтмана, модель Альтмана-Собато, модель Таффлера, модель Фулмера, модель Спрингейта), сравнение качества моделей, обсуждение условий их применения.
  • Расчет зоны турбулентности финансовых показателей.
  • Модели оценки дефолта с помощью формулы стоимости опциона Блэка-Шоулза.
  • Модель оценки дефолта на основе кредитных дефолтных свопов.
  • Модель качественного прогнозирования банкротства: A-счет.

Кейс: Анализ вероятности банкротства заемщика.

7. Кредитные рейтинги публичных компаний.

  • Изучение основных международных и российских кредитных рейтингов.
  • Особенности методологии отдельных рейтингов.
  • Коэффициент предельного дефолта (MDR) и его производные.

8. Скоринг-анализ.

  • Сбор и обработка информации для создания скоринг-модели.
  • Определение корреляционных связей по дефолтным и проблемным компаниям.
  • Построение предположения о регрессионной связи и проверка связей.
  • Выстраивание балльной схемы модели и ее использование.
  • ROC-анализ качества скоринг-модели.
  • Пример создания скоринг-модели.
  • Принятие решение по скоринг-моделе о кредитоспособности.

Кейс: Рейтинговая оценка заемщика.

9. Подходы к управлению кредитными рисками в банке и IRB-подход.

  • Политика банка управления кредитными рисками.
  • Модель расчета ожидаемых потер (IRB-подход).
  • Инструменты снижения кредитных рисков, примеры применения.

Кейс: Разработка схемы снижения кредитного риска.

Место проведения занятий:

г. Москва, ул. Рабочая, д. 35 (м. Римская, м. Площадь Ильича). Показать карту.

 

Check Кофе-брейки и питание.
Check WiFi в аудитории.
Check Канцелярские принадлежности.
Check Бронирование гостиничного номера для иногородних слушателей.
Check Учебное пособие. Подробнее.
Check Сборник кейсов и практических задач. Подробнее.
Check Электронный портал. Подробнее.
Check Консалтинговая поддержка. Подробнее.
Check Сертификат. Посмотреть.

 

Скидки:

Для постоянных наших слушателей – скидка 10%.
Для двух и более слушателей от одной организации – скидка 5% со второго слушателя.
Каждый третий слушатель от одной организации – бесплатно (при условии отмены прочих скидок).
При оплате за 1 месяц до начала семинара – 5%.

 

 

 

 

Ближайшие даты начала:

28 ноября 2017 г. (10:00-17:00)

 

Длительность:

16 ак. часов | 2 дня

 

Стоимость:

45600 руб.