B&G Group Ltd. Знания_и_опыт_профессионалов ГлавнаяКарта сайтаE-mail

(495) 233-05-37


office@finofficer.ru

     
   
           

Успех для меня заключается в том, чтобы создать то, чем действительно можно гордиться.


Ричард Чарльз Николас Брэнсон

(род. 1950)

британский предприниматель



 

Курсы для финансовых директоров

Репетиторы

Программа курса

Стратегия

Online education

Стратегический менеджмент

Для бухгалтеров

 

Семинар
Кредитные деривативы

 

Для кого предназначена программа: Трейдеры, брокеры, фондовые специалисты, банковские специалисты, кредитные инспекторы, кредитные аналитики, кредитные специалисты, банковские андеррайтеры, риск-менеджеры, финансовые консультанты, инвестиционные консультанты.

 

Что дает обучение: Слушатели приобретают навыки по использованию кредитных деривативов.

 

Цели программы: Целью семинара является изучение механизмов использования кредитных деривативов.

 

Аннотация: В мире и в России наращивается объем работы с кредитными деривативами. Кредитные деривативы с одной стороны представляют собой вид производной ценной бумаги, а с другой - эффективный инструмент при кредитовании. На семинаре будут рассмотрены направления работы с кредитными деривтивами.

 

День первый.

1. Введение в основы фондового рынка и деривативов.

  • Функционал фондового рынка. Внешние и внутренние факторы, воздействующие на фондовый рынок.
  • Теория эффективности фондовых рынков.
  • Кривые доходности. Кривые безразличия инвесторов.
  • Место деривативов на современных фондовых рынках.
  • Зачем нужны деривативы. Виды простых деривативов. Виды сложных деривативов.
  • Стороны сделок с деривативами. Перевод финансово-экономических рисков на другую сторону по договору.
  • Финансовый инженеринг и мировые тренды в области применения деривативов.

2. Понятие кредитных рисков.

  • Ожидаемая вероятность невозврата кредита.
  • Качество информации и характер заемщика.
  • Факторы кредитного дефолта.
  • Анализ качества обеспечения кредитов.
  • Переуступка кредитного риска: вопросы гражданского права.
  • Стресс-тестирование кредитного портфеля банка.

Кейс: Анализ кредитного риска заемщика.

3. Кредитные свопы и опционы.

  • Механизм действия кредитного свопа (CDS).
  • Разновидности кредитных свопов.
  • Расчет премии по кредитному свопу.
  • Кредитное событие.
  • Условия реструктуризации кредитного свопа.

Кейс: Разработка схемы снижения кредитного риска через опцион и своп.

День второй.

4. Свопы кредитных дефолтов.

  • Обеспечение долговых обязательств. Понижающие триггеры.
  • Бинарный и пакетные свопы кредитных дефолтов.
  • Деривативы на свопы кредитного дефолта.
  • Своп на совокупную доходность.
  • Рынок свопов кредитных дефолтов. Роль страховых и инвестиционных компаний на рынке свопов кредитных дефолтов.

Кейс: Подбор кредитного свопа для кредитного портфеля.

5. Инвестиционные опционы.

  • Особенности рисков инвестиционных кредитов.
  • Реальные опционы.
  • Стохастические процессы в инвестиционных проектах.
  • Опцион за отказ от проекта.
  • Опцион сокращения проекта.
  • Опцион расширения проекта.
  • Опцион на отсрочку.

Кейс: Формирование схемы кредитования инвестиционного проекта с использованием инвестиционного опциона.

6. Общие принципы хеджирования.

  • Принципы управления финансовыми рисками. «Золотые правила» риск-менеджера.
  • Составление дерева событий для анализа рисков.
  • Шаблоны рисков, методика их подготовки.
  • Отличие кредитного страхования от хеджирования.
  • Базисный риск.
  • Коэффициент хеджирования.
  • Стохастическая репликация.
  • Расчет эффективности от операции хеджирования.

Кейс: Анализ эффективности хеджирования кредитного портфеля.

Место проведения занятий:

г. Москва, ул. Рабочая, д. 35 (м. Римская, м. Площадь Ильича). Показать карту.

 

Check Кофе-брейки и питание.
Check WiFi в аудитории.
Check Кондиционер в аудитории.
Check Канцелярские принадлежности.
Check Бронирование гостиничного номера для иногородних слушателей.
Check Учебное пособие. Подробнее.
Check Сборник нормативных документов. Подробнее.
Check Сборник кейсов и практических задач. Подробнее.
Check Электронный портал. Подробнее.
Check Консалтинговая поддержка. Подробнее.
Check Сертификат. Посмотреть.

 

Скидки:

Для постоянных наших слушателей – скидка 10%.
Для двух и более слушателей от одной организации – скидка 5% со второго слушателя.
Каждый третий слушатель от одной организации – бесплатно (при условии отмены прочих скидок).
При оплате за 1 месяц до начала семинара – 5%.

 

 

 

 

Ближайшие даты начала:

По мере набора группы.

Вы можете оставить заявку на обучение и менеджер свяжется с Вами для уточнения даты.

 

Длительность:

16 ак. часов | 2 дня

 

Стоимость:

47500 руб.