B&G Group Ltd. Знания_и_опыт_профессионалов ГлавнаяКарта сайтаE-mail

(+7 495) 233-05-37

(+7 916) 183-31-80
office@finofficer.ru

     
   
           

Инновация отличает лидера от догоняющего.


Стив Джобс

(1955 - 2011)

американский бизнесмен



 

Курсы для финансовых директоров

Основные средства

Бухгалтерский учет

Консультации

Seminars

ACCA

Семинары по бухучету

 

Семинар
Кредитные деривативы

 

Для кого предназначена программа: Трейдеры, брокеры, фондовые специалисты, банковские специалисты, кредитные инспекторы, кредитные аналитики, кредитные специалисты, банковские андеррайтеры, риск-менеджеры, финансовые консультанты, инвестиционные консультанты.

 

Что дает обучение: Слушатели приобретают навыки по использованию кредитных деривативов.

 

Цели программы: Целью семинара является изучение механизмов использования кредитных деривативов.

 

Аннотация: В мире и в России наращивается объем работы с кредитными деривативами. Кредитные деривативы с одной стороны представляют собой вид производной ценной бумаги, а с другой - эффективный инструмент при кредитовании. На семинаре будут рассмотрены направления работы с кредитными деривтивами.

 

День первый.

1. Введение в основы фондового рынка и деривативов.

  • Функционал фондового рынка. Внешние и внутренние факторы, воздействующие на фондовый рынок.
  • Теория эффективности фондовых рынков.
  • Кривые доходности. Кривые безразличия инвесторов.
  • Место деривативов на современных фондовых рынках.
  • Зачем нужны деривативы. Виды простых деривативов. Виды сложных деривативов.
  • Стороны сделок с деривативами. Перевод финансово-экономических рисков на другую сторону по договору.
  • Финансовый инженеринг и мировые тренды в области применения деривативов.

2. Понятие кредитных рисков.

  • Ожидаемая вероятность невозврата кредита.
  • Качество информации и характер заемщика.
  • Факторы кредитного дефолта.
  • Анализ качества обеспечения кредитов.
  • Переуступка кредитного риска: вопросы гражданского права.
  • Стресс-тестирование кредитного портфеля банка.

Кейс: Анализ кредитного риска заемщика.

3. Кредитные свопы и опционы.

  • Механизм действия кредитного свопа (CDS).
  • Разновидности кредитных свопов.
  • Расчет премии по кредитному свопу.
  • Кредитное событие.
  • Условия реструктуризации кредитного свопа.

Кейс: Разработка схемы снижения кредитного риска через опцион и своп.

День второй.

4. Свопы кредитных дефолтов.

  • Обеспечение долговых обязательств. Понижающие триггеры.
  • Бинарный и пакетные свопы кредитных дефолтов.
  • Деривативы на свопы кредитного дефолта.
  • Своп на совокупную доходность.
  • Рынок свопов кредитных дефолтов. Роль страховых и инвестиционных компаний на рынке свопов кредитных дефолтов.

Кейс: Подбор кредитного свопа для кредитного портфеля.

5. Инвестиционные опционы.

  • Особенности рисков инвестиционных кредитов.
  • Реальные опционы.
  • Стохастические процессы в инвестиционных проектах.
  • Опцион за отказ от проекта.
  • Опцион сокращения проекта.
  • Опцион расширения проекта.
  • Опцион на отсрочку.

Кейс: Формирование схемы кредитования инвестиционного проекта с использованием инвестиционного опциона.

6. Общие принципы хеджирования.

  • Принципы управления финансовыми рисками. «Золотые правила» риск-менеджера.
  • Составление дерева событий для анализа рисков.
  • Шаблоны рисков, методика их подготовки.
  • Отличие кредитного страхования от хеджирования.
  • Базисный риск.
  • Коэффициент хеджирования.
  • Стохастическая репликация.
  • Расчет эффективности от операции хеджирования.

Кейс: Анализ эффективности хеджирования кредитного портфеля.

Место проведения занятий:

г. Москва, ул. Рабочая, д. 35 (м. Римская, м. Площадь Ильича). Показать карту.

 

Check Кофе-брейки и питание.
Check WiFi в аудитории.
Check Канцелярские принадлежности.
Check Бронирование гостиничного номера для иногородних слушателей.
Check Учебное пособие. Подробнее.
Check Сборник нормативных документов. Подробнее.
Check Сборник кейсов и практических задач. Подробнее.
Check Электронный портал. Подробнее.
Check Консалтинговая поддержка. Подробнее.
Check Сертификат. Посмотреть.

 

Скидки:

Для постоянных наших слушателей – скидка 10%.
Для двух и более слушателей от одной организации – скидка 5% со второго слушателя.
Каждый третий слушатель от одной организации – бесплатно (при условии отмены прочих скидок).
При оплате за 1 месяц до начала семинара – 5%.

 

 

 

 

Ближайшие даты начала:

По мере набора группы.

Вы можете оставить заявку на обучение и менеджер свяжется с Вами для уточнения даты.

 

Длительность:

16 ак. часов | 2 дня

 

Стоимость:

47500 руб.