1. Навыки процентных расчетов.

• Основные термины финансовой математики.
• Фактор времени в процентных расчетах.
• Особенности простых и сложных процентов. Расчет простых и сложных процентов при разных базах начисления.
• Эффективная и номинальная процентные ставки.
• Мультипликатирующие множители.
• Процесс дисконтирования.
• Особенности расчетов учтенных векселей.

2. Аннуитетные расчеты в финансовой математике.

• Классификация потоков платежей.
• Построение графиков потоков платежей.
• Приведенная и будущая стоимость различных потоков платежей.
• Дюрация аннуитетных платежей.
• Расчеты при объединении и замене рент.
• Особенности расчета бесконечных аннуитетов.

3. Оценка экономической эффективности.

• Понятие прибыли и убытка.
• Показатели темпов роста и темпов прироста.
• Расчет рентабельности. Мгновенная рентабельность.
• Эквивалентные ставки.
• Расчет чистой приведенной стоимости.
• Расчет внутренней нормы доходности и модифицированной нормы доходности.
• Методика выбора инвестиций из нескольких.

4. Стохастическая финансовая математика.

• Понятие случайных событий.
• Расчет стандартного отклонения и дисперсии.
• Методика оценки корреляционной связи. Ранговая корреляция.
• Теория «шести сигм».
• Коэффициенты риска.

5. Математические расчеты при оценке ценных бумаг.

• Виды облигаций. Построение графиков облигационного займа.
• Цена облигации. Цена бесконечной облигации.
• Расчет цены акции. Формула Гардона.
• Теория Марковица. Бета-коэффициенты.
• Оценка форвардных и фьючерсных контрактов.
• Расчет стоимости опциона по модели Блэка-Шоулза.

	Электронный портал. Подробнее.
	Консалтинговая поддержка. Подробнее.
	Сертификат.

Скидки:

Для постоянных наших слушателей – скидка 10%.
Для двух и более слушателей от одной организации – скидка 5% со второго слушателя.
Каждый третий слушатель от одной организации – бесплатно (при условии отмены прочих скидок).