B&G Group Ltd. Знания_и_опыт_профессионалов ГлавнаяКарта сайтаE-mail

(495) 233-05-37


office@finofficer.ru

     
   
           

Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми.


Ричард Чарльз Николас Брэнсон

(род. 1950)

британский предприниматель



 

Налоговый кодекс

Программа курса

Новые знания

Курсы DipIFR

Курсы для экономистов

Мастер-классы

Лучшие преподаватели

 

Семинар / Вебинар
Инвестиционные риски: анализ и управление

 

Для кого предназначена программа: Инвестиционные аналитики, финансовые менеджеры, риск-менеджеры, банковские андеррайтеры, кредитные специалисты, кредитные аналитики, кредитные менеджеры, финансовые консультанты, инвестиционные консультанты.

 

Цели программы: Целью семинара является изучение управления инвестиционными рисками.

 

Аннотация: Инвестиции всегда сопряжены с риском. Грамотное управление инвестиционным риском позволит повысить эффективность и доходность инвестиционных вложений. На семинаре будет подробно рассмотрено, как можно управлять инвестиционным риском.

 

1. Понимание сущности риска, как категории управления в бизнесе.

  • Что такое риск и виды рисков, с которыми сталкивается бизнес.
  • Риск и неопределенность: взаимозависимость и различие этих понятий.
  • Что такое чистый риск, как его характеризуют.
  • Сущность финансового риска, в чем его особенность, примеры возникновения.

2. Математический анализ показателей инвестиционного риска.

  • Как оценивают риски: количественные и количественные параметры.
  • Анализ доходности инвестиций (r), применение в связке «риск-доходность», доходность инвестиций при ex-ante и ex-post.
  • Арифметическое среднее (M), геометрическое среднее (GM), хронологическое среднее (HM), среднее линейное отклонение (MD), стандартное отклонение (SD), дисперсия (D): как считать, понимать в целях оценки рисков.
  • Расчет и анализ коэффициента вариации (SD/EV).
  • Навыки работы в MS Excel при анализе параметров риска.

Кейс: Дисперсионный анализ параметров проекта.

3. Особенности рисков в связанном инвестировании.

  • Особенности влияния рисков в связанных инвестициях.
  • Особенности расчета доходности и стандартного отклонения в связанных инвестициях.
  • Что такое нормальное стандартное распределение, зачем оно нужно при оценке риска, особенности других видов распределений (t-распределение, F-распределение).
  • Теория «6 сигм».
  • Расчет показателя VaR, навыки понимания этого показателя, применение его в оценке и управлении рисками.
  • Расчет нормального распределения и VaR с помощью MS Excel.

Кейс: Расчет VaR по связанным инвестициям.

4. Факторный анализ инвестиционных рисков.

  • Ковариационный момент и корреляция, построение корреляционной матрицы для инвестиционных проектов.
  • Построение факторной одномерной регрессионной моделей: линейная и логарифмическая зависимости.
  • Моделирование тренда для инвестиционного проекта.
  • Построение факторной многомерной регрессионной модели, примеры выбора регрессоров для инвестиционного проектирования.
  • Анализ отклонений регрессионной модели.
  • Построение факторных моделей инвестиционного проектирования в MS Excel.

Кейс: Создание факторной одномерной регрессионной модели для инвестиционного проекта.

5. Сценарный анализ инвестиционных проектов.

  • Построение сценариев для инвестиционных проектов, схемы отбора сценариев.
  • Построение дерева решений для инвестиционного проекта.
  • Как моделируются случайные числа, метод Монте-Карло.
  • Сценарный анализ инвестиционных проектов с помощью MS Excel.
  • Анализ чувствительности инвестиционного проекта, примеры применения входных и выходных параметров для анализа чувствительности.

Кейс: Построение дерева решений для инвестиционного проекта.

6. Управление инвестиционным риском.

  • Риск-менеджмент как система, «золотые правила» риск менеджеров.
  • Управление выравниванием риска.
  • Инструменты хеджирования и как их можно применять при реализации инвестиционного проекта.
  • Контроль исполнения проекта, как способ воздействия на риск проекта.

Место проведения занятий:

г. Москва, ул. Рабочая, д. 35 (м. Римская, м. Площадь Ильича). Показать карту.

 

Check Кофе-брейки и питание.
Check WiFi в аудитории.
Check Канцелярские принадлежности.
Check Бронирование гостиничного номера для иногородних слушателей.
Check Учебное пособие. Подробнее.
Check Сборник кейсов и практических задач. Подробнее.
Check Электронный портал. Подробнее.
Check Консалтинговая поддержка. Подробнее.
Check Сертификат. Посмотреть.

 

Скидки:

Для постоянных наших слушателей – скидка 10%.
Для двух и более слушателей от одной организации – скидка 5% со второго слушателя.
Каждый третий слушатель от одной организации – бесплатно (при условии отмены прочих скидок).
При оплате за 1 месяц до начала семинара – 5%.

 

 

 

 

Ближайшие даты начала:

27 октября 2021 г. (10:00-17:00)

 

Длительность:

8 ак. часов | 1 день

 

Стоимость:

22700 руб.