B&G Group Ltd. Знания_и_опыт_профессионалов ГлавнаяКарта сайтаE-mail

(+7 495) 233-05-37

(+7 916) 183-31-80
office@finofficer.ru

     
   
           

Хозяин видит больше, чем четверо слуг.


Датская пословица



 

Профессиональные преподаватели

Excel для бухгалтеров

Стратегия

Для экономистов

Отчетность

Бизнес-план

Диплом ЕИФД

 

Семинар
Инвестиционные риски: анализ и управление

 

Для кого предназначена программа: Инвестиционные аналитики, финансовые менеджеры, риск-менеджеры, банковские андеррайтеры, кредитные специалисты, кредитные аналитики, кредитные менеджеры, финансовые консультанты, инвестиционные консультанты.

 

Цели программы: Целью семинара является изучение управления инвестиционными рисками.

 

Аннотация: Инвестиции всегда сопряжены с риском. Грамотное управление инвестиционным риском позволит повысить эффективность и доходность инвестиционных вложений. На семинаре будет подробно рассмотрено, как можно управлять инвестиционным риском.

 

1. Понимание сущности риска, как категории управления в бизнесе.

  • Что такое риск и виды рисков, с которыми сталкивается бизнес.
  • Риск и неопределенность: взаимозависимость и различие этих понятий.
  • Что такое чистый риск, как его характеризуют.
  • Сущность финансового риска, в чем его особенность, примеры возникновения.

2. Математический анализ показателей инвестиционного риска.

  • Как оценивают риски: количественные и количественные параметры.
  • Анализ доходности инвестиций (r), применение в связке «риск-доходность», доходность инвестиций при ex-ante и ex-post.
  • Арифметическое среднее (M), геометрическое среднее (GM), хронологическое среднее (HM), среднее линейное отклонение (MD), стандартное отклонение (SD), дисперсия (D): как считать, понимать в целях оценки рисков.
  • Расчет и анализ коэффициента вариации (SD/EV).
  • Навыки работы в MS Excel при анализе параметров риска.

Кейс: Дисперсионный анализ параметров проекта.

3. Особенности рисков в связанном инвестировании.

  • Особенности влияния рисков в связанных инвестициях.
  • Особенности расчета доходности и стандартного отклонения в связанных инвестициях.
  • Что такое нормальное стандартное распределение, зачем оно нужно при оценке риска, особенности других видов распределений (t-распределение, F-распределение).
  • Теория «6 сигм».
  • Расчет показателя VaR, навыки понимания этого показателя, применение его в оценке и управлении рисками.
  • Расчет нормального распределения и VaR с помощью MS Excel.

Кейс: Расчет VaR по связанным инвестициям.

4. Факторный анализ инвестиционных рисков.

  • Ковариационный момент и корреляция, построение корреляционной матрицы для инвестиционных проектов.
  • Построение факторной одномерной регрессионной моделей: линейная и логарифмическая зависимости.
  • Моделирование тренда для инвестиционного проекта.
  • Построение факторной многомерной регрессионной модели, примеры выбора регрессоров для инвестиционного проектирования.
  • Анализ отклонений регрессионной модели.
  • Построение факторных моделей инвестиционного проектирования в MS Excel.

Кейс: Создание факторной одномерной регрессионной модели для инвестиционного проекта.

5. Сценарный анализ инвестиционных проектов.

  • Построение сценариев для инвестиционных проектов, схемы отбора сценариев.
  • Построение дерева решений для инвестиционного проекта.
  • Как моделируются случайные числа, метод Монте-Карло.
  • Сценарный анализ инвестиционных проектов с помощью MS Excel.
  • Анализ чувствительности инвестиционного проекта, примеры применения входных и выходных параметров для анализа чувствительности.

Кейс: Построение дерева решений для инвестиционного проекта.

6. Управление инвестиционным риском.

  • Риск-менеджмент как система, «золотые правила» риск менеджеров.
  • Управление выравниванием риска.
  • Инструменты хеджирования и как их можно применять при реализации инвестиционного проекта.
  • Контроль исполнения проекта, как способ воздействия на риск проекта.

Место проведения занятий:

г. Москва, ул. Рабочая, д. 35 (м. Римская, м. Площадь Ильича). Показать карту.

 

Check Кофе-брейки и питание.
Check WiFi в аудитории.
Check Канцелярские принадлежности.
Check Бронирование гостиничного номера для иногородних слушателей.
Check Учебное пособие. Подробнее.
Check Сборник кейсов и практических задач. Подробнее.
Check Электронный портал. Подробнее.
Check Консалтинговая поддержка. Подробнее.
Check Сертификат. Посмотреть.

 

Скидки:

Для постоянных наших слушателей – скидка 10%.
Для двух и более слушателей от одной организации – скидка 5% со второго слушателя.
Каждый третий слушатель от одной организации – бесплатно (при условии отмены прочих скидок).
При оплате за 1 месяц до начала семинара – 5%.

 

 

 

 

Ближайшие даты начала:

По мере набора группы.

Вы можете оставить заявку на обучение и менеджер свяжется с Вами для уточнения даты.

 

Длительность:

8 ак. часов | 1 день

 

Стоимость:

22700 руб.