День первый.

1. Нормативное регулирование управления рисками в банковской сфере.

• Обзор требований Банка России по вопросам управления рисками.
• Компоненты системы управления рисками в банке на основе рекомендаций Базельского комитета, требований ЦБ РФ.

2. Управление рыночным риском в банке.

• Как формируется рыночный риск, особенности рисков отдельных видов активов.
• Трендовый анализ рыночных изменений, его использование в оценке рисков.
• Понимание вероятности, понятие распределение вероятностей, основные виды распределения вероятностей.
• Навыки анализа рыночного риска, понимание данных дисперсионного анализа.
• Концепция «шесть сигм».
• Навык расчета Value at Risk (VaR), понимание показателя VaR.
• Использование MS Excel для анализа рыночного риска: дисперсионные расчеты, расчеты плотности распределений, расчет VaR.
• Хеджирование рыночных рисков: рекомендации специалистов.
• Анализ эффективности хеджирования рыночного риска.

3. Риски деривативов.

• Понятие деривативов (производных ценных бумаг), виды деривативов, их характеристики.
• Связь деривативов с базовыми инструментами.
• Особенности рисков производных ценных бумаг: гамма-коэфициент, дельта коэффициент, вега-коэффициент, тета-коэффициент, ро-коэффициент, навыки понимания.
• Модель Блэка-Шоулза и ее использование в оценке рисков.
• Использование MS Excel для расчета по модели Блэка-Шоулза.

4. Кредитные риски банков.

• Факторы кредитного риска.
• Анализ корреляций при оценке кредитного риска.
• Признаки проблемной задолженности, расчет дефолта заемщика по Базельским требованиям и требования Банка России.
• Анализ качества обеспечения кредитов.
• Обзор требований по формированию обязательных нормативов банка.

День второй.

5. Риск потери ликвидности банком.

• Нормативы ликвидности банка.
• Анализ риска потери ликвидности в связи с разрывом в сроках погашения требований и обязательств.
• Основы сценарного моделирования при оценке рисков, стресс-тестирование.

6. Валютный риск в банке.

• Факторы, влияющие на валютный курс.
• Обзор методик прогнозирование валютных курсов.
• Использование различных инструментов хеджирования для управления валютным риском.
• Ограничения Базельского комитета и Банка России по валютным позициям банков.

7. Анализ рисков инвестиционных вложений.

• Факторы риска, влияющие на инвестиционный проект.
• Расчет эластичности в инвестиционном проекте.
• Анализ чувствительности инвестиционного проекта.
• Ситуационный анализ инвестиционного проекта.
• Качественное описание рисков инвестиционного проекта.
• Нивелирование рисков инвестиционного проекта.

Место проведения занятий:

г. Москва, ул. Рабочая, д. 35 (м. Римская, м. Площадь Ильича). Показать карту.

	Кофе-брейки и питание.
	WiFi в аудитории.
	Кондиционер в аудитории.
	Канцелярские принадлежности.
	Бронирование гостиничного номера для иногородних слушателей.
	Учебное пособие. Подробнее.
	Сборник нормативных документов. Подробнее.
	Сборник кейсов и практических задач. Подробнее.
	Электронный портал. Подробнее.
	Консалтинговая поддержка. Подробнее.
	Сертификат. Посмотреть.

Скидки:

Для постоянных наших слушателей – скидка 10%.
Для двух и более слушателей от одной организации – скидка 5% со второго слушателя.
Каждый третий слушатель от одной организации – бесплатно (при условии отмены прочих скидок).
При оплате за 1 месяц до начала семинара – 5%.