|
|
Семинар / ВебинарУправление рисками в банке: банковский риск-менеджмент
Для кого предназначена программа: Руководители банка, риск-менеджеры, специалисты по управлению ликвидностью, кредитные аналитики, кредитные специалисты, банковские андеррайтеры.
Цели программы: Целью семинара является ознакомление с особенностями управление рисками в банковской деятельности.
Аннотация: Управление рисками в банке - это обязательная составляющая банковской деятельности. Банки сталкиваются с разными рисками: рыночные риски, кредитные риски, валютные риски, риски ликвидности, а также операционные риски. На семинаре рассматриваются основные моменты и практики управления рисками в банках и кредитных организациях.
День первый.
1. Нормативное регулирование управления рисками в банковской сфере.
Сравнение требований Базель II и Базель III.
- Обзор требований Банка России по вопросам управления рисками.
- Компоненты системы управления рисками в банке на основе рекомендаций Базельского комитета, требований ЦБ РФ.
2. Управление рыночным риском в банке.
- Как формируется рыночный риск, особенности рисков отдельных видов активов.
- Трендовый анализ рыночных изменений, его использование в оценке рисков.
- Понимание вероятности, понятие распределение вероятностей, основные виды распределения вероятностей.
- Навыки анализа рыночного риска, понимание данных дисперсионного анализа.
- Концепция «шесть сигм».
- Навык расчета Value at Risk (VaR), понимание показателя VaR.
- Использование MS Excel для анализа рыночного риска: дисперсионные расчеты, расчеты плотности распределений, расчет VaR.
- Хеджирование рыночных рисков: рекомендации специалистов.
- Анализ эффективности хеджирования рыночного риска.
3. Риски деривативов.
- Понятие деривативов (производных ценных бумаг), виды деривативов, их характеристики.
- Связь деривативов с базовыми инструментами.
- Особенности рисков производных ценных бумаг: гамма-коэфициент, дельта коэффициент, вега-коэффициент, тета-коэффициент, ро-коэффициент, навыки понимания.
- Модель Блэка-Шоулза и ее использование в оценке рисков.
- Использование MS Excel для расчета по модели Блэка-Шоулза.
4. Кредитные риски банков.
- Факторы кредитного риска.
- Анализ корреляций при оценке кредитного риска.
- Признаки проблемной задолженности, расчет дефолта заемщика по Базельским требованиям и требования Банка России.
- Анализ качества обеспечения кредитов.
- Обзор требований по формированию обязательных нормативов банка.
День второй.
5. Риск потери ликвидности банком.
- Нормативы ликвидности банка.
- Анализ риска потери ликвидности в связи с разрывом в сроках погашения требований и обязательств.
- Основы сценарного моделирования при оценке рисков, стресс-тестирование.
6. Валютный риск в банке.
- Факторы, влияющие на валютный курс.
- Обзор методик прогнозирование валютных курсов.
- Использование различных инструментов хеджирования для управления валютным риском.
- Ограничения Базельского комитета и Банка России по валютным позициям банков.
7. Анализ рисков инвестиционных вложений.
- Факторы риска, влияющие на инвестиционный проект.
- Расчет эластичности в инвестиционном проекте.
- Анализ чувствительности инвестиционного проекта.
- Ситуационный анализ инвестиционного проекта.
- Качественное описание рисков инвестиционного проекта.
- Нивелирование рисков инвестиционного проекта.

|
|
Ближайшие даты начала: По мере набора группы.
Вы можете оставить заявку на обучение и менеджер свяжется с Вами для уточнения даты.
Длительность:
16 ак. часов | 2 дня
Стоимость:
41300 руб.
|
|
|