B&G Group Ltd. Знания_и_опыт_профессионалов ГлавнаяКарта сайтаE-mail

(+7 495) 233-05-37

(+7 916) 183-31-80
office@finofficer.ru

     
   
           

Если у вас с кем-то возник конфликт в бизнесе, позвоните этому человеку через год и пригласите его на ужин. Подружитесь со своими конкурентами.


Ричард Чарльз Николас Брэнсон

(род. 1950)

британский предприниматель



 

Опытные преподаватели

Диплом Великобритании

Минфин

Налоговый кодекс

Бухгалтерский учет

Finance

ПБУ

 

Курсы European Institute of Financial Directors
Управление рисками в банке

 

Для кого предназначена программа: Руководители банков, риск-менеджеры, кредитные менеджеры, трейдеры, финансовые аналитики, кредитные специалисты, банковские андеррайтеры

 

Цели программы: Цель курса заключается в изучении методов работы с рисками в банке.

 

Аннотация: Банковская деятельность сопряжена с высоким риском, это в том числе доказали и кризисы последних лет. На курсах вы научитесь выявлять и анализировать банковские риски, рассмотрите нормативные требования по управлению банковскими рисками, а также изучите практику управления рисками.

 

1. Основы понимания риска и риск-менеджмента.

  • Понятие риск в современных финансах.
  • Классификация рисков.
  • Принципы современного риск-менеджмента.
  • Эволюция банковских рисков.
  • Требования Базельского комитета и Европейского центрального банка к управлению банковскими рисками.
  • Особенности национальных требований по управлению банковскими рисками.
  • RAROC-показатель.

2. Основы математических расчетов для риск-менеджмента.

  • Теория дисконтирования. Выбор ставки для дисконтирования.
  • Будущая и текущая стоимость денежного потока.
  • Арифметическая и геометрическая доходности.
  • Вероятность. Расчет вероятностей событий. Виды случайных процессов.
  • Множества вероятностных событий. Распределение событий. Стандартное и логнормальное распределение.
  • Среднее значение. Дисперсия.
  • Стандартное отклонение. Концепция «6 сигм».
  • Ковариация и корреляция.
  • Линейная регрессия.
  • Многомерный регрессионный анализ.

3. Теория управления портфелем.

  • Виды портфелей ценных бумаг. Подходы к управлению портфелем ценных бумаг. Арбитраж.
  • Расчет доходности в портфеле ценных бумаг.
  • Особенности дисперсии и стандартного отклонения для портфеля ценных бумаг.
  • Портфельная теория Марковица.
  • Теория CAPM.
  • Поведенческая теория управления портфелем ценных бумаг. Психология риска.

4. Анализ и управление рыночным риском в банке.

  • Особенности рисков отдельных видов активов. Факторы рыночного риска.
  • Трендовый анализ рыночных изменений, его использование в оценке рыночных рисков. Бычий и медвежий тренды.
  • Оценка ликвидности рынка. Глубина финансового рынка.
  • Структурный анализ портфеля ценных бумаг.
  • Использование рейтингов эмитентов при оценке рисков.
  • Модели расчета Value at Risk (VaR), понимание показателя VaR.
  • Экспоненциальная взвешенная волатильность ценной бумаги (EWMA). Методика RiskMetrics.
  • ARCH-модели оценки рыночных рисков.
  • Дюрация долговой ценной бумаги как параметр риска. Иммунизация долговых ценных бумаг.
  • Выпуклость финансовых инструментов.
  • Прогнозирование волатильности и корреляции.
  • Модели хеджирования рыночных рисков. Анализ эффективности хеджирования рыночного риска.

5. Риски деривативов.

  • Понятие деривативов (производных ценных бумаг).
    • Классификация деривативов.
    • Связь деривативов с базовыми инструментами.
    • Стратегии работы с деривативами. Использование деривативов как инструментов хеджирования.
    • Предполагаемые форвардные ставки.
    • Расчет эффективной части дериватива.
    • Особенности рисков производных ценных бумаг: гамма-коэфициент, дельта коэффициент, вега-коэффициент, тета-коэффициент, ро-коэффициент, навыки понимания.
    • Модель Блэка-Шоулза и ее использование в оценке рисков.

    6. Кредитные риски банков.

    • Факторы кредитного риска.
    • Стратегии управления кредитным портфелем в банке.
    • Кредитный спрэд.
    • Оценка кредитоспособности заемщиков. Скорринг-модели. Z-модель для оценки вероятности банкротства.
    • Кредитные рейтинги компаний. IRB-подход.
    • Анализ качества обеспечения кредитов.
    • Страновой (политический) риск.
    • Признаки проблемной задолженности.
    • Основные способы снижения кредитного риска.
    • Страхование кредитных рисков. Кредитный дефолтный своп.

    7. Риск потери ликвидности банком.

    • Нормативы ликвидности банка.
    • Анализ риска потери ликвидности в связи с разрывом в сроках погашения требований и обязательств (гэп-анализ).
    • Основы сценарного моделирования при оценке рисков, стресс-тестирование.

    8. Валютный риск в банке.

    • Понятие валютной позиции банка.
    • Факторы влияющие на валютный курс. Методики прогнозирование валютных курсов.
    • Использование различных инструментов хеджирования для управления валютным риском.

    9. Анализ рисков инвестиционных вложений.

    • Факторы риска, влияющие на инвестиционный проект.
    • Расчет эластичности в инвестиционном проекте.
    • Анализ чувствительности инвестиционного проекта.
    • Ситуационный анализ инвестиционного проекта.
    • Качественное описание рисков инвестиционного проекта.

    10. Банковские операционные риски.

    • Причины возникновения операционных рисков.
    • Выявление операционных рисков. Карта рисков. Риски потери деловой репутации.
    • Правовые риски.
    • Методы снижения операционных рисков. Система внутреннего контроля банка.

    Место проведения занятий:

    г. Москва, ул. Рабочая, д. 35 (м. Римская, м. Площадь Ильича). Показать карту.

     

    Check Диплом EIFD. Подробнее.
    Check Кофе-брейки и питание.
    Check WiFi в аудитории.
    Check Канцелярские принадлежности.
    Check Бронирование гостиничного номера для иногородних слушателей.
    Check Учебное пособие. Подробнее.
    Check Сборник кейсов и практических задач. Подробнее.
    Check Электронный портал. Подробнее.
    Check Консалтинговая поддержка. Подробнее.

     

    Скидки:

    Для постоянных наших слушателей – скидка 10%.
    Для двух и более слушателей от одной организации – скидка 5% со второго слушателя.
    Каждый третий слушатель от одной организации – бесплатно (при условии отмены прочих скидок).

     

     

     

     

    Ближайшие даты начала:

    По мере набора группы.

    Вы можете оставить заявку на обучение и менеджер свяжется с Вами для уточнения даты.

     

    Длительность:

    40 ак. часов

     

    Стоимость:

    69000 руб.