B&G Group Ltd. Знания_и_опыт_профессионалов ГлавнаяКарта сайтаE-mail

(495) 233-05-37


office@finofficer.ru

     
   
           

Беда всего мира происходит из мелочи, как великое дело - из малых.


Лао-цзы

(VI в. до н.э.)

древнекитайский философ



 

ERP

Учеба

Финансовый директор

Учет и отчетность

Рентабельность

Курсы для финансовых директоров

УСН

 

Курсы European Institute of Financial Directors
Управление рисками в банке

 

Для кого предназначена программа: Руководители банков, риск-менеджеры, кредитные менеджеры, трейдеры, финансовые аналитики, кредитные специалисты, банковские андеррайтеры

 

Цели программы: Цель курса заключается в изучении методов работы с рисками в банке.

 

Аннотация: Банковская деятельность сопряжена с высоким риском, это в том числе доказали и кризисы последних лет. На курсах вы научитесь выявлять и анализировать банковские риски, рассмотрите нормативные требования по управлению банковскими рисками, а также изучите практику управления рисками.

 

1. Основы понимания риска и риск-менеджмента.

  • Понятие риск в современных финансах.
  • Классификация рисков.
  • Принципы современного риск-менеджмента.
  • Эволюция банковских рисков.
  • Требования Базельского комитета и Европейского центрального банка к управлению банковскими рисками.
  • Особенности национальных требований по управлению банковскими рисками.
  • RAROC-показатель.

2. Основы математических расчетов для риск-менеджмента.

  • Теория дисконтирования. Выбор ставки для дисконтирования.
  • Будущая и текущая стоимость денежного потока.
  • Арифметическая и геометрическая доходности.
  • Вероятность. Расчет вероятностей событий. Виды случайных процессов.
  • Множества вероятностных событий. Распределение событий. Стандартное и логнормальное распределение.
  • Среднее значение. Дисперсия.
  • Стандартное отклонение. Концепция «6 сигм».
  • Ковариация и корреляция.
  • Линейная регрессия.
  • Многомерный регрессионный анализ.

3. Теория управления портфелем.

  • Виды портфелей ценных бумаг. Подходы к управлению портфелем ценных бумаг. Арбитраж.
  • Расчет доходности в портфеле ценных бумаг.
  • Особенности дисперсии и стандартного отклонения для портфеля ценных бумаг.
  • Портфельная теория Марковица.
  • Теория CAPM.
  • Поведенческая теория управления портфелем ценных бумаг. Психология риска.

4. Анализ и управление рыночным риском в банке.

  • Особенности рисков отдельных видов активов. Факторы рыночного риска.
  • Трендовый анализ рыночных изменений, его использование в оценке рыночных рисков. Бычий и медвежий тренды.
  • Оценка ликвидности рынка. Глубина финансового рынка.
  • Структурный анализ портфеля ценных бумаг.
  • Использование рейтингов эмитентов при оценке рисков.
  • Модели расчета Value at Risk (VaR), понимание показателя VaR.
  • Экспоненциальная взвешенная волатильность ценной бумаги (EWMA). Методика RiskMetrics.
  • ARCH-модели оценки рыночных рисков.
  • Дюрация долговой ценной бумаги как параметр риска. Иммунизация долговых ценных бумаг.
  • Выпуклость финансовых инструментов.
  • Прогнозирование волатильности и корреляции.
  • Модели хеджирования рыночных рисков. Анализ эффективности хеджирования рыночного риска.

5. Риски деривативов.

  • Понятие деривативов (производных ценных бумаг).
    • Классификация деривативов.
    • Связь деривативов с базовыми инструментами.
    • Стратегии работы с деривативами. Использование деривативов как инструментов хеджирования.
    • Предполагаемые форвардные ставки.
    • Расчет эффективной части дериватива.
    • Особенности рисков производных ценных бумаг: гамма-коэфициент, дельта коэффициент, вега-коэффициент, тета-коэффициент, ро-коэффициент, навыки понимания.
    • Модель Блэка-Шоулза и ее использование в оценке рисков.

    6. Кредитные риски банков.

    • Факторы кредитного риска.
    • Стратегии управления кредитным портфелем в банке.
    • Кредитный спрэд.
    • Оценка кредитоспособности заемщиков. Скорринг-модели. Z-модель для оценки вероятности банкротства.
    • Кредитные рейтинги компаний. IRB-подход.
    • Анализ качества обеспечения кредитов.
    • Страновой (политический) риск.
    • Признаки проблемной задолженности.
    • Основные способы снижения кредитного риска.
    • Страхование кредитных рисков. Кредитный дефолтный своп.

    7. Риск потери ликвидности банком.

    • Нормативы ликвидности банка.
    • Анализ риска потери ликвидности в связи с разрывом в сроках погашения требований и обязательств (гэп-анализ).
    • Основы сценарного моделирования при оценке рисков, стресс-тестирование.

    8. Валютный риск в банке.

    • Понятие валютной позиции банка.
    • Факторы влияющие на валютный курс. Методики прогнозирование валютных курсов.
    • Использование различных инструментов хеджирования для управления валютным риском.

    9. Анализ рисков инвестиционных вложений.

    • Факторы риска, влияющие на инвестиционный проект.
    • Расчет эластичности в инвестиционном проекте.
    • Анализ чувствительности инвестиционного проекта.
    • Ситуационный анализ инвестиционного проекта.
    • Качественное описание рисков инвестиционного проекта.

    10. Банковские операционные риски.

    • Причины возникновения операционных рисков.
    • Выявление операционных рисков. Карта рисков. Риски потери деловой репутации.
    • Правовые риски.
    • Методы снижения операционных рисков. Система внутреннего контроля банка.

    Место проведения занятий:

    г. Москва, ул. Рабочая, д. 35 (м. Римская, м. Площадь Ильича). Показать карту.

     

    Check Диплом EIFD. Подробнее.
    Check Кофе-брейки и питание.
    Check WiFi в аудитории.
    Check Канцелярские принадлежности.
    Check Бронирование гостиничного номера для иногородних слушателей.
    Check Учебное пособие. Подробнее.
    Check Сборник кейсов и практических задач. Подробнее.
    Check Электронный портал. Подробнее.
    Check Консалтинговая поддержка. Подробнее.

     

    Скидки:

    Для постоянных наших слушателей – скидка 10%.
    Для двух и более слушателей от одной организации – скидка 5% со второго слушателя.
    Каждый третий слушатель от одной организации – бесплатно (при условии отмены прочих скидок).

     

     

     

     

    Ближайшие даты начала:

    По мере набора группы.

    Вы можете оставить заявку на обучение и менеджер свяжется с Вами для уточнения даты.

     

    Длительность:

    40 ак. часов

     

    Стоимость:

    79000 руб.